En esta publicación nos
centramos en el grupo DrowDown describiendo cada una de los conceptos
estadísticos que encontramos en este.
Drawdown. Se define como el negocio de mayor pérdida potencial, durante el
tiempo que ha durado el negocio en curso. Siendo;
Si estamos operando a
largo:
Si estamos operando a
corto:
Si estamos en el caso:
Este dato estadístico permite valorar cada
negocio partiendo del riesgo máximo que ha llegado a soportar dicha operación.
Drawdown(Acumulado).
Muestra la suma del drawdown con todos los valores de drawdown de los
negocios anteriores.
Drawdown(Media). Muestra
la media aritmética de los valores de drawdown.
Este dato estadístico
permite valorar el riesgo de pérdidas medio que soporta cada negocio. También
permite determinar de manera objetiva si se trata de un mercado más o menos
agresivo.
Drawdown (Desviación típica). Muestra la desviación típica de los valores de
drawdown.
Conforme la distancia
medida con la desviación estándar se aleje del valor medio del drawdown, se
puede considerar que las pérdidas potenciales variarán respecto a su media, y
que por tanto esta es menos significativa. Si la distancia es corta, las
pérdidas potenciales son más homogéneas y se puede esperar un drawdown cercano
al drawdown medio.
Drawdown(+1 desv). La media de drawdown más la desviación típica.
La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo
expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(-1 desv). La media de drawdown menos la desviación
típica. La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de lo
expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(Coeficiente de variación). Muestra el coeficiente de variación de
drawdown. La interpretación o aplicación de este dato estadístico se deriva de
lo expuesto en la ganancia bruta.
Drawdown(Máximo). Muestra el máximo de los valores de drawdown.
Drawdown (Mínimo). Muestra el mínimo de los valores de drawdown.
En próximas publicaciones
continuamos comentando más utilidades y herramientas acerca de los servicios
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